基于条件CopulaGARCH模型的VaR估计 上传者：sankyzhu 2020-05-14 12:49:24上传 PDF文件 639KB 热度 130次 基于条件Copula-GARCH模型的VaR估计，段福林，，在险价值(ValueatRisk简写成VaR)在风险管理中起到了非常重要的作用，投资组合中VaR的计算通常假设资产收益率序列的联合分布是多元正 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论
