基于CopulaGARCH方法的投资组合MaxVaR与VaR计算 上传者：zxx94666 2020-04-22 20:46:36上传 PDF文件 285.65KB 热度 60次 基于Copula-GARCH方法的投资组合MaxVaR与VaR计算，李育峰，，MaxVaR与标准VaR方法相比，不只考虑期末的风险，还考虑持有期内的风险，它是盯市环境下的有力的风险度量工具。Copula函数广泛的应用于 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论
