基于条件极值理论下的VaR估计及应用
基于条件极值理论下的VaR估计及应用，张凯文，严定琪，自从1988年国际清算银行和美国监管机构采用VaR以后，VaR便在风险测量中流行起来。VaR还更一步的被推广到股市风险测量中。用来进行风�
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