论文研究高频数据下基于PGARCH模型的VaR估计方法及应用.pdf 上传者：sharon_JIAN 2020-03-20 07:00:07上传 PDF文件 725.67KB 热度 26次 论文研究-高频数据下基于PGARCH模型的VaR估计方法及应用.pdf, 高频数据在风险价值VaR度量和预测方面的价值日益凸显，文中基于高频数据为嵌入日内收益过程的PGARCH模型提出一类稳健M估计，同时给出相应的VaR估计方法，并基于沪深300指数和恒生指数的5分钟高频数据对时间内和时间外的VaR进行估计预测.实证结果表明，高频数据下PGARCH模型的M估计所提供的VaR估计方法可更加准 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 收藏 腾讯 微博 用户评论 发表评论 sharon_JIAN 资源：24297 粉丝：1 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
