基于滞后虚拟变量分位点回归模型的条件VaR估计 上传者：hdghbt 2020-05-25 11:59:11上传 PDF文件 261KB 热度 36次 基于滞后虚拟变量分位点回归模型的条件VaR估计，裴培，贺壬癸，在大多数文献中，分位点回归模型是线性的，但是在实际中，线性的分位点回归模型已经不能很好地满足需要，为此本文提出了含有滞后 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论
