论文研究高频数据下高维协方差阵的RCM算法估计与应用.pdf

论文研究-高频数据下高维协方差阵的RCM算法估计与应用.pdf,  基于因子模型的估计方法是高频数据下高维协方差矩阵估计的一个重要方向.为了解决行业分类门限法的主观性问题，本文使用RCM算法对剔除了主要成分的残差矩阵进行重新排序并进行分块对角化门限处理.本文首先在数值模拟中设定残差矩阵包含分块对角结构并将其顺序打乱，随后使用RCM算法进行重新排序，结果表明其能够还原乱序残差矩阵中所包含的分块