论文研究基于vine copula方法的股市组合动态VaR测度及预测模型研究.pdf 上传者：sharon_JIAN 2020-02-16 18:31:35上传 PDF文件 1.08MB 热度 40次 论文研究-基于vinecopula方法的股市组合动态VaR测度及预测模型研究.pdf, 以世界十大股票市场指数为例,运用滚动MonteCarlo模拟技术,实证计算了R-vine、D-vine、C-vine及R-vineallt四种vinecopula结构对投资组合的动态VaR预测值,并进一步运用严谨的Back-testing检验方法,实证对比了上述四种vinecopula结构对投资组合 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 收藏 腾讯 微博 用户评论 发表评论 sharon_JIAN 资源：24297 粉丝：1 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
