论文研究基于vine copula方法的股市组合动态VaR测度及预测模型研究.pdf

论文研究-基于vinecopula方法的股市组合动态VaR测度及预测模型研究.pdf, 以世界十大股票市场指数为例,运用滚动MonteCarlo模拟技术,实证计算了R-vine、D-vine、C-vine及R-vineallt四种vinecopula结构对投资组合的动态VaR预测值,并进一步运用严谨的Back-testing检验方法,实证对比了上述四种vinecopula结构对投资组合