基于极值理论的银行同业拆借利率的VaR计算 上传者：zhanzerong 2020-02-28 01:05:22上传 PDF文件 274.39KB 热度 33次 基于极值理论的银行同业拆借利率的VaR计算，贺壬癸，裴培，本文采用极值分布理论来描述收益尾部相关的风险。首先利用AR-GARCH模型描述我国商业银行同业拆借利率对数收益序列的自相关和异方差� 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论 zhanzerong 资源：422 粉丝：0 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
