论文研究基于峰度法的POT模型对沪深股市极端风险的度量.pdf 上传者：qq_31102354 2020-01-03 09:16:28上传 PDF文件 1.48MB 热度 37次 论文研究-基于峰度法的POT模型对沪深股市极端风险的度量.pdf, 基于VaR正态性假设导致的尾部风险低估问题,研究极值POT模型,并针对样本平均函数法在某些数据结构下失效的缺陷,利用峰度法定量选取了阈值.沪深股市极端风险实证表明：涨跌停板影响了POT模型的有效性.涨跌停板前,在较高与较低的置信水平下,POT模型均比VaR模型有效;涨跌停板后,POT模型在较高置信水平下优于VaR模 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 收藏 腾讯 微博 用户评论 码姐姐匿名网友 2019-05-22 22:31:11 原来以为是对象转换，结果不是我想要的。 是一些： 十进制转换为二进制 将字符型类型转换为整型值 将对象类型转换为日期值 将简体中文转换繁体中文 等，内容蛮多。 发表评论 qq_31102354 资源：47188 粉丝：1 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
原来以为是对象转换，结果不是我想要的。 是一些： 十进制转换为二进制 将字符型类型转换为整型值 将对象类型转换为日期值 将简体中文转换繁体中文 等，内容蛮多。