论文研究 基于CoES模型的我国金融系统性风险度量.pdf 上传者：liwanglin224176 2020-07-16 14:17:52上传 PDF文件 1.16MB 热度 45次 论文研究-基于CoES模型的我国金融系统性风险度量.pdf, 为了更加准确地度量金融系统性风险，预防灾难性金融风险事件发生，本文基于尾部损失的均值提出了一个新的度量系统性风险的方法——CoES模型，相对于传统的CoVaR模型来说，该方法更关注尾部损失的均值而不仅仅是单一分位点上的期望损失，能够更加准确地捕捉系统性风险，为金融系统监管提供更为有效的信息.最后，本文将该方法用于度量2007-2 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 收藏 腾讯 微博 用户评论 发表评论 liwanglin224176 资源：24290 粉丝：0 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
