论文研究基于DeltaGammaTheta模型的外汇期权风险度量.pdf 上传者：qq_31102354 2020-01-03 15:36:47上传 PDF文件 159.02KB 热度 41次 论文研究-基于Delta-Gamma-Theta模型的外汇期权风险度量.pdf, 引入金融参数Delta、Gamma、Theta,将外汇期权近似表达式拓展成DeltaGammaTheta模型,然后分别使用了MonteCarlo方法和CornishFisher方法来计算外汇期权组合的VaR值,并发现使用这两种方法得到的VaR值相差不大,都比Delta正态模型有非常大的改进,但Corn 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 收藏 腾讯 微博 用户评论 发表评论 qq_31102354 资源：47188 粉丝：1 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
