论文研究基于DeltaGammaTheta模型的外汇期权风险度量.pdf

论文研究-基于Delta-Gamma-Theta模型的外汇期权风险度量.pdf, 引入金融参数Delta、Gamma、Theta,将外汇期权近似表达式拓展成DeltaGammaTheta模型,然后分别使用了MonteCarlo方法和CornishFisher方法来计算外汇期权组合的VaR值,并发现使用这两种方法得到的VaR值相差不大,都比Delta正态模型有非常大的改进,但Corn