论文研究基于藤copulaCAViaR方法的股市风险溢出效应研究.pdf 上传者：夏夏的valentine 2020-01-01 15:59:59上传 PDF文件 1.05MB 热度 56次 论文研究-基于藤copula-CAViaR方法的股市风险溢出效应研究.pdf, 为准确揭示金融风险溢出效应，建立藤copula-CAViaR模型来估计多元条件联合分布，进而推导CoVaR类风险测度方法.该方法既能刻画多个金融市场间非线性的关联关系，也能描述金融市场间"多对一"的风险溢出效应，主要包括三个步骤：第一，使用CAViaR模型拟合单个金融市场收益的边缘分布特征；第二，运用藤copu 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 码姐姐匿名网友 2019-05-06 18:44:17 很好啊，初学C++可以看看，资料可以 发表评论 夏夏的valentine 资源：24329 粉丝：1 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
很好啊，初学C++可以看看，资料可以