基于极值理论的股市风险度量 上传者：qq56301 2020-08-05 06:56:59上传 PDF文件 251.48KB 热度 40次 基于极值理论的股市风险度量,丁玉洁,周圣武,VaR作为金融风险管理的基础工具,目前有许多不同的计算方法,而且由不同方法得到的VaR值往往相差很大.本文介绍了极值理论的超阈值 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论
