论文研究 基于结构转换PTTGARCH模型沪深股市波动率的估计.pdf 上传者：chenzijing 2020-07-16 21:20:14上传 PDF文件 693.74KB 热度 27次 论文研究-基于结构转换PTTGARCH模型沪深股市波动率的估计.pdf, 考虑股市收益率波动存在结构转换特征以及描述波动非线性和非对称特征的幂变换门限GARCH（PTTGARCH）模型，本文提出结构转换PTTGARCH模型.选取沪深300指数日对数收益率作为研究对象，将股指的波动变化分为下跌、上涨和盘整三个状态；选用2013年7月1日至2015年12月17日以及2015年12月18日至20 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 收藏 腾讯 微博 用户评论 发表评论 chenzijing 资源：24306 粉丝：1 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
