基于ARGARCHEVT模型的CVaR估计及应用 上传者：ademybiz 2020-04-19 19:46:29上传 PDF文件 329.08KB 热度 35次 基于AR-GARCH-EVT模型的CVaR估计及应用，谢绍魁，严定琪，为了解决金融资产收益序列数据的波动集群性和厚尾性，本文结合了极值理论解决厚尾性的优势和GARCH类模型解决集群波动性的优点，并� 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论
