针对中国股市的基于CVar方法的投资组合模型 上传者：u25371 2020-06-09 04:29:41上传 PDF文件 187.78KB 热度 63次 针对中国股市的基于CVar方法的投资组合模型，严定琪，薛江，为了克服现有证券投资组合模型的不足,本文基于新近提出的风险度量方法CVaR，并同时兼顾多种市场摩擦因素，建立了一种新型的投资组� 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论
