基于GARCH AL模型的风险价值研究 上传者：jalena 2020-07-20 15:57:26上传 PDF文件 500.91KB 热度 51次 基于GARCH-AL模型的风险价值研究，牛通通，刘礼培，VaR的准确测度是风险管理的重要研究课题，然而实践中金融资产的对数收益率通常并非服从正态分布，而是具有典型的非对称和尖峰厚尾 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论
