论文研究 印度市场风险价值模型:预测能力评估研究

风险价值（VaR）是一种在给定时间段内针对给定历史收益分配来衡量投资组合价值的潜在损失的方法。因此，风险衡量对于公司决策至关重要。这项研究试图在评估印度金融市场的市场风险时，对风险模型中选择价值的整体预测能力进行排名。这项研究通过采用数字和图形方法来估计各自的预测能力。这些发现填补了文献中的空白，并估计了业界使用的最佳方法。结果明显证明，使用正态分布和GARCH（1,1）的参数模型最适合估算风险价值。