基于GARCH族模型的我国股指期货风险价值研究 上传者：YAO命的ID 2020-03-08 04:50:33上传 PDF文件 349.08KB 热度 48次 基于GARCH族模型的我国股指期货风险价值研究，何敏，，金融时间序列具有分布的厚尾性、波动的集聚性等特点，传统方法难以准确度量其风险。根据GED分布适合刻画资产收益的厚尾分布和GARCH� 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论
