基于长期记忆的半参数GARCH模型应用于风险价值和预期亏损.xdf 上传者：fellow7371 2023-09-01 06:28:28上传 XDF文件 198.42KB 热度 17次 基于长期记忆的半参数GARCH模型应用于风险价值和预期亏损.xdf，将长期记忆性引入GARCH模型，可以更准确地估计金融市场的风险价值和预期亏损。该模型结合了参数模型和非参数模型的优点，既考虑了条件异方差性的特征，又考虑了金融时间序列数据的长期依赖性。通过使用半参数GARCH模型，我们可以更好地预测金融市场的下行风险，并采取相应的风险管理策略。这对于投资者和风险管理人员来说具有重要意义。 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论 fellow7371 资源：1 粉丝：0 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
