基于vine copula模型的全球证券市场间投资组合优化及风险度量 上传者：whoisld 2020-06-21 11:43:58上传 PDF文件 322.97KB 热度 24次 基于vinecopula模型的全球证券市场间投资组合优化及风险度量，赵子然，王斌会，文章引入vinecopula模型来描述全球8个股票市场指数在2008年金融危机期间及其前后3个时期的联合分布，并采用蒙特卡洛模拟给出了CVaR值最 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 收藏 腾讯 微博 用户评论 发表评论 whoisld 资源：449 粉丝：0 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
