基于vine copula模型的全球证券市场间投资组合优化及风险度量 上传者：whoisld 2020-06-21 11:43:58上传 PDF文件 322.97KB 热度 49次 基于vinecopula模型的全球证券市场间投资组合优化及风险度量，赵子然，王斌会，文章引入vinecopula模型来描述全球8个股票市场指数在2008年金融危机期间及其前后3个时期的联合分布，并采用蒙特卡洛模拟给出了CVaR值最 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论
