证券投资风险值VaR的度量与组合优化研究_刘艳春.caj

Name: 证券投资风险值VaR的度量与组合优化研究_刘艳春.caj
Rating: 4.5 (50 reviews)
Author: qq_54132

上传者：qq_54132 2020-11-21 19:19:31上传 CAJ文件 5.51MB 热度 50次

下载地址

用户评论

更多下载

下载地址

立即下载

用户评论

证券投资风险值VaR的度量与组合优化研究_刘艳春.caj

证券投资风险值VaR的度量与组合优化研究_刘艳春.caj

大小：5.51MB | 2020-11-21 19:19:31
风险资产组合的均值_WCVaR模糊投资组合优化模型_刘艳春.pdf

风险资产组合的均值_WCVaR模糊投资组合优化模型_刘艳春.pdf

大小：0B | 2020-11-11 18:32:38
多种环境下的证券投资组合优化及其应用_林春艳.caj

多种环境下的证券投资组合优化及其应用_林春艳.caj

大小：4.71MB | 2020-11-20 15:44:02
论文研究基于BEMDCopulaGARCH模型的股票投资组合VaR风险度量研究.pdf

论文研究-基于BEMD-Copula-GARCH模型的股票投资组合VaR风险度量研究.pdf, ...

大小：0B | 2020-04-27 01:22:45
基于CVaR的房地产投资组合与风险度量研究

基于CVaR的房地产投资组合与风险度量研究，李永清，王娜，房地产开发投资具有投资额大、周期长、政策导...

大小：275KB | 2020-07-19 17:29:25
VaR在证券投资基金风险管理中的研究

VaR应用广泛，其在证券投资基金风险管理中的应用受到专业从业人员的认可。

大小：0B | 2018-12-24 23:23:09
利用模糊数学优化VAR风险指标的投资组合

利用模糊数学优化VAR风险指标的投资组合,孟宇,支晓云,本文引入目前流行的风险指标VAR,以收益率与...

大小：354KB | 2020-09-29 06:51:52
基于CopulaSVGPD模型的投资组合风险度量

大小：0B | 2019-01-17 19:20:04
基于vine copula模型的全球证券市场间投资组合优化及风险度量

基于vinecopula模型的全球证券市场间投资组合优化及风险度量，赵子然，王斌会，文章引入vine...

大小：0B | 2020-06-21 11:43:58
投资组合优化模型研究_邓雪.caj

投资组合优化模型研究_邓雪.caj

大小：2.09MB | 2020-11-21 03:57:53
VaR方法与投资风险管理

VaR方法与投资风险管理。描述了VAR值的几种计算方式和投资风险管理的方法。

大小：707KB | 2020-08-18 02:21:54
基于交易费用的熵度量风险的投资组合模型研究

基于交易费用的熵度量风险的投资组合模型研究,秦建平,叶振军,用熵度量投资风险,并借鉴威廉夏普的单一指...

大小：379KB | 2020-09-21 04:14:19
论文研究基于CopulaVaR的能源投资组合价格风险度量研究.pdf

论文研究-基于Copula-VaR的能源投资组合价格风险度量研究.pdf, 随着国际金融资本和投机资...

大小：0B | 2020-01-03 14:27:18
可计算的投资组合模型与优化方法研究_张鹏.caj

可计算的投资组合模型与优化方法研究_张鹏.caj

大小：1.11MB | 2020-11-20 15:44:08
基于PCA的投资组合风险的分散优化管理_刘遵雄.pdf

基于PCA的投资组合风险的分散优化管理_刘遵雄.pdf

大小：1024KB | 2020-11-21 09:04:05
论文研究有关风险测度及组合证券投资模型研究.pdf

论文研究-有关风险测度及组合证券投资模型研究.pdf, ...

大小：0B | 2020-06-08 14:19:34