基于 PSO 的证券市场ARCH 模型实证研究 上传者：chenjh_ 2020-08-29 08:54:27上传 PDF文件 183.87KB 热度 28次 利用粒子群及其改进算法,快速精确地估计ARCH 模型的参数,动态地度量描述证券市场收益序列的条件异方差;并利用算法建 立美国证券市场道琼斯指数收益的ARCH 模型,进行了走势预测。得到了大致跟随指数的实际走势的预测值,说明ARCH 模型确实能够 描述证券市场的“异方差”现象。 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论 chenjh_ 资源：5 粉丝：0 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
