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基于分位数回归模型对我国证券市场在险价值度量的实证研究

上传者: 2020-07-16 08:50:15上传 PDF文件 201.6KB 热度 22次
基于分位数回归模型对我国证券市场在险价值度量的实证研究,楼燕妮,陈燕武,本文从研究分位数回归模型入手,发现可将置信水平(分位数)内生化于模型的参数估计过程中,克服了在险价值(VaR)的置信水平只能
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