基于VaR约束和效用最大化的商业银行投资组合优化 上传者：thereborn 2020-06-12 10:13:50上传 PDF文件 235.64KB 热度 37次 基于VaR约束和效用最大化的商业银行投资组合优化，刘艳萍，尹晓婷，在全球性金融危机影响仍在持续的背景下，研究商业银行的投资组合优化有助于控制信贷风险、提高决策水平，从而防范金融危机。本文 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论
