论文研究基于改进PSO算法的调和稳定跳跃下随机波动模型期权定价与套期保值.pdf

论文研究-基于改进PSO算法的调和稳定跳跃下随机波动模型期权定价与套期保值.pdf,  为同时捕获金融收益率分布的尖峰、厚尾、有偏特性及波动率扩散中的异方差效应、集聚效应，联合刻画股价动态演变中的无限跳跃变化，将无限活跃纯跳跃Lévy分布中的经典调和稳定分布（CTS）引入平方根CIR模型为基础的随机波动率（SV）过程，建立了经典调和稳定分布下随机波动（CTSSV）模型，重构了纯跳跃Lévy分