论文研究基于波动率分解的期权定价.pdf

论文研究-基于波动率分解的期权定价.pdf,  文章通过将标的资产波动率分解为不相关的两个组成部分，构建了期权定价模型，并求解了相应的期权定价公式.分析新模型在标的资产收益率的偏度与峰度、隐含波动率等方面的重要特征，并利用市场数据对模型进行了拟合.研究表明：将波动率进行分解，以适应于其组件不同的运动过程，从而扩展了模型的适用场景；利用波动率组件的相互作用，即使在波动率参数较低时，也可以令短期