基于鲁棒控制的期权套期保值策略

在标的资产价格服从带有随机方差几何布朗运动的非完全市场假设条件下, 应用随机微分对 策方法, 研究与标的资产有关的欧式期权的动态套期保值策略问题。 建立了最优动态套期保值策略的随 机微分对策数学模型, 给出了基于鲁棒控制的均方复制误差最小的自融资动态套期保值策略。 当方差为 时间的确定性函数时, 最优动态套期保值策略与用B lack2 Scho les 套期比表示的 delta 套期保值策略是 一致的。