论文研究多分形波动率测度的VaR计算模型.pdf 上传者：chenzijing 2020-02-27 14:34:23上传 PDF文件 1.03MB 热度 19次 论文研究-多分形波动率测度的VaR计算模型.pdf, 以上证综指长达6年时间的5分钟高频数据为实证样本,首先提出了一种基于多分形谱(Multifractalspectrum)分析的市场波动率测度方法(Volatilitymeasurement),并进一步探讨了其在市场风险价值(VaR)计算中的模型设计和应用.实证结果表明:我国新兴资本市场的价格波动确实具有显著的多分形特性,且与各类线性 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论 chenzijing 资源：24306 粉丝：1 +关注 上传资源 免责说明 本站只是提供一个交换下载平台，下载的内容为本站的会员网络搜集上传分享交流使用,有完整的也有可能只有一分部,相关内容的使用请自行研究,主要是提供下载学习交流使用,一般不免费提供其它各种相关服务! 本站内容泄及的知识面非常广,请自行学习掌握,尽量自已动脑动手解决问题,实践是提高本领的途径,下载内容不代表本站的观点或立场!如本站不慎侵犯你的权益请联系我们,我们将马上处理撤下所有相关内容！联系邮箱：server@dude6.com
