论文研究 基于波动率测量误差的波动率预测模型.pdf

论文研究-基于波动率测量误差的波动率预测模型.pdf,  本文研究了一种基于波动率测量误差的波动率预测模型，并做了非线性扩展，期望改进预测效果.考虑到文献中关于波动率可能长记忆性和非线性并存的观点，本文以具有长记忆特征的HAR（heterogeneous autoregressive）模型为基础，加入波动率测量误差后模型持续性有所提高，结合非线性的时变参数模型则达到结构变化和减弱异方差的效果