论文研究基于gh分布度量银行操作风险.pdf

论文研究-基于g-h分布度量银行操作风险.pdf, 根据银行操作风险厚尾性的特点,采用具有厚尾特点的g-h分布度量了银行的操作风险.在实际运用中根据g-h分布定义,修正了Tukey分位数估计;依据操作风险的高频低危和低频高危的特性,提出了损失区间法确定损失次数参数.在g-h分布特性的基础上,得出了g-h分布的随机和的在险值.利用我国银行公开披露的操作风险