PyPortfolioOpt:python中的金融投资组合优化包括经典有效前沿Black Litterman分层风险平价 源码

PyPortfolioOpt是一个实现投资组合优化方法的库,其中包括经典的均值方差优化技术和Black-Litterman分配,以及该领域的最新发展,例如收缩和分层风险奇偶校验,以及一些新颖的实验功能,例如指数加权协方差矩阵。 它既广泛又易于扩展,对于临时投资者和认真的从业者都可能有用。 无论您是发现了一些被低估的精选期权的基础知识型投资者,还是拥有一篮子策略的算法交易者,PyPortfolioOpt都可以帮助您以风险有效的方式组合Alpha来源。 请上的以深入了解该项目,或查看以查看一些示例,这些示例显示了从下载数据到构建投资组合的完整过程。 目录 入门 如果您想在浏览器中交互使用PyP