Riskfolio Lib:Python中的投资组合优化和定量战略资产分配 源码

风险库 量化战略资产分配,每个人都很容易。 描述 Riskfolio-Lib是一个库,用于使用秘鲁制造的Python进行定量战略资产分配或投资组合优化 :Peru: 。它的目的是帮助学生,学者和从业人员轻松地基于数学上复杂的模型建立投资组合。它基于构建,并与数据结构紧密集成。 Riskfolio-Lib提供的一些关键功能: 具有4个目标函数的平均风险投资组合优化: 最低风险。 最大回报。 最大效用函数。 最大风险调整后回报率。 具有13个凸风险度量的平均风险投资组合优化: 标准偏差。 半标准偏差。 平均绝对偏差(MAD)。 较低的第一部分矩(Ω比) 第二较低的局部矩(Sortino比率) 条件风险价值(CVaR)。 熵值风险(EVaR)。 最坏情况的实现(Minimax模型) 最大跌幅(卡尔马率) 平均亏损 有条件的风险缩水(CDaR)。 熵降风险(EDaR)。 溃疡指数。 带有10个凸风险度量