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多标度投资组合绩效误差分析及有效前沿改进

上传者: 2020-08-10 15:09:03上传 PDF文件 699.57KB 热度 12次
多标度投资组合绩效误差分析及有效前沿改进,杨宏林,张兴全,基于单一基准标度计算的多时间标度资产组合期望收益和方差存在偏差,进而对资产组合的绩效度量带来误差。论文利用Sharpe比率对沪深
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