a generalized black litterman model.pdf 上传者：qq_54132 2020-09-08 18:50:43上传 PDF文件 3.37MB 热度 57次 投资组合经理在模型中设置了有噪声的,有偏的的且非直接的关于$\theta$的信息,这些信息的间接且有偏的是因为这些观点是基于组合收益率的,相比较资产收益率而言,这是一种线性变换;并且由于未来具有不确定性,信息是含有噪音项 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论
