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论文研究证券市场的标度理论及实证研究.pdf

上传者: 2020-05-25 02:47:48上传 PDF文件 266.14KB 热度 25次
论文研究-证券市场的标度理论及实证研究.pdf,  运用分形理论探讨证券市场的自相似性与标度不变性,分析三种标度指数,即自相关指数、Hurst指数、基于DFA算法的标度指数.基于标准差时间序列改进Hurst指数,将DFA推广为动态递推算法.利用三种标度指数对国内沪深股市进行实证研究.结果表明,沪深股市收益率均不服从正态分布,在跨时间尺度的股价指数之间存在着相关性,表现
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