论文研究基于体制转换的图模型方法及其在证券市场的应用.pdf

论文研究-基于体制转换的图模型方法及其在证券市场的应用.pdf,  提出了新的基于体制转换模型的图模型方法.首先给出精度矩阵参数化方法,且通过MCMC方法给出算法设计,然后将该图模型方法应用于我国上海证券市场,研究五大行业板块之间的动态条件相关性.实证结果表明:两状态图结构恰好体现高、低不同的条件相关性,且状态持续的概率较大.