1. 首页
  2. 移动开发
  3. 其他
  4. 论文研究-基于尾部依赖的保险业系统性风险度量.pdf

论文研究-基于尾部依赖的保险业系统性风险度量.pdf

上传者: 2020-07-16 04:50:10上传 PDF文件 1.02MB 热度 14次
论文研究-基于尾部依赖的保险业系统性风险度量.pdf,  从系统性风险的界定出发,综合考虑系统性风险的两个视角,基于保险公司的股票数据探讨保险业的系统性风险. 通过构造Kendall 协同系数检验整体依赖性和尾部依赖性,以(非对称)尾部依赖性为切入点,构造SV-t模型和厚尾的SV-GED模型,利用AIC准则和Hit检验法对不同依赖结构的copula模型进行筛选. 通过实证分析,检测出中国人寿
下载地址
用户评论