论文研究 - 新型失真风险度量及其以VaR为重点的尾部渐近性

失真风险度量因其吸引人的特性而广泛用于金融和保险应用中。 我们提出了三种方法来构造新的一类失真函数和度量。 该方法包括堆肥方法，混合方法和基于copula理论的方法。 我们还研究了VaR和其他变形风险度量的尾部亚可加性。 特别是，我们证明了对于风险支持有限的情况，VaR是尾部亚可加的。 还提供了各种示例来说明结果。