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Estimation of Equilibrium Term Structure Models: EKF and UKF Based Approaches

上传者: 2020-05-27 05:07:37上传 PDF文件 478.6KB 热度 22次
均衡期限结构模型的估计--基于EKF和UKF的方法,苏云鹏,杨宝臣,在一个广义框架下提出了分别基于扩展卡尔曼滤波(extendedKalmanfilter,EKF)和无损卡尔曼滤波(unscentedKalmanfilter,UKF)的均衡期限结构
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