用EGARCHSGED预测股市波动率 上传者：soosgo 2020-05-14 12:49:31上传 PDF文件 181.23KB 热度 60次 用EGARCH-SGED预测股市波动率，梁岩，卢丑丽，本文用正态分布下的指数GARCH(EGARCH-N)模型和有偏的广义误差分布(SGED)下的指数GARCH(EGARCH-SGED)模型，研究了收益分布是如何影响波动率的预 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论
