股市收益率波动性及影响因素分析
股市收益率波动性及影响因素分析，蔡通，王新宇，本文应用SWARCH模型对中国股票市场的波动性进行了研究，并与GARCH模型做了比较，结果发现：SWARCH模型较传统的GARCH模型显著地提高了�
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