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我国股指期货之间溢出效应研究基于VARBEKKGARCH(11)模型

上传者: 2020-03-20 08:54:19上传 PDF文件 493.56KB 热度 34次
我国股指期货之间溢出效应研究--基于VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型,李嘉伟,伍海军,本文采用沪深300、上证50和中证500股指期货日收益率数据,构建三元VAR-BEKK-GARCH(1,1)模型,研究了三者之间的均值溢出效应和波动溢出�
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