我国股指期货之间溢出效应研究基于VARBEKKGARCH(11)模型 上传者：qq_44263 2020-03-20 08:54:19上传 PDF文件 493.56KB 热度 49次 我国股指期货之间溢出效应研究--基于VAR-BEKK-GARCH（1,1）模型，李嘉伟，伍海军，本文采用沪深300、上证50和中证500股指期货日收益率数据，构建三元VAR-BEKK-GARCH（1,1）模型，研究了三者之间的均值溢出效应和波动溢出� 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论
