中、印、美股市信息溢出效应研究基于三元非对称VARBEKKGARCH模型 上传者：张笑笑77990 2020-03-01 12:30:19上传 PDF文件 229.89KB 热度 48次 中、印、美股市信息溢出效应研究-基于三元非对称VAR-BEKK-GARCH模型，陈晓蒙，雷钦礼，运用三元非对称VAR-BEKK-GARCH模型检验中、印、美股市之间的信息溢出效应，结果表明：金融危机前，中美之间有明显的单向的波动溢出效� 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论
