基于GEDGARCH模型的沪深基金收益率波动性研究 上传者：shjita 2020-03-18 21:36:49上传 PDF文件 324.01KB 热度 63次 基于GED-GARCH模型的沪深基金收益率波动性研究，王吉培，王聪颖，本文对不同分布假定的ARCH族模型进行了比较，发现基于GED的GARCH类模型较好地解释了收益率分布的尖峰性和厚尾性,并在此基础上选取我� 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论
