基于时变Copula模型的基金收益率相依关系的实证研究 上传者：qq_41790 2020-07-23 19:03:57上传 PDF文件 824KB 热度 45次 基于时变Copula模型的基金收益率相依关系的实证研究，郑远煌，杨湘豫，基于MCMC算法的时变Copula的方法，借助GARCH模型刻画时间序列分布呈现出的时变、偏斜、尖峰、厚尾等特性，获得预测方差，确定单个风险 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论
