上证180指数收益率波动的实证研究 上传者：chen65708 2020-07-17 17:29:58上传 PDF文件 425.64KB 热度 48次 上证180指数收益率波动的实证研究，丁玉洁，，利用四种GARCH模型实证分析了国内非综合指数即成份指数（上证180指数）的收益率波动性特征，结果表明上海股市具有较为明显的ARCH效应 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论
