VAR模型-乔里斯基分解-风险溢出效应 上传者：wp76093 2019-05-04 11:25:34上传 R文件 1.23KB 热度 56次 通过var模型获得残差的协方差计算，利用乔里斯基方差分解技术进一步将其转换为下三角矩阵，可以用于计算变量间的风险溢出效应 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论
