基于VaR风险控制下多期动态Log最优资产组合模型 上传者：Smilingmm 2020-05-15 09:06:38上传 PDF文件 238.55KB 热度 37次 基于VaR风险控制下多期动态Log-最优资产组合模型，颜博，严定琪，本文考虑金融市场中的动态资产组合问题，以倍率-风险函数作为收益指标，风险价值（VaR）控制函数为风险指标，用动态规划方法建立� 下载地址 用户评论 更多下载 下载地址 立即下载 用户评论 发表评论
