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具有非光滑凹交易交易成本的均值 CVaR投资组合决策研究

上传者: 2020-11-12 16:29:00上传 PDF文件 901.39KB 热度 25次
具有非光滑凹交易交易成本的均值-CVaR投资组合决策研究,张鹏,曾玉婷,考虑交易成本函数为二次分段非光滑凹函数,即当交易量较少时,交易量和单位交易成本成反比,当交易量增大到某个定值时,单位交易
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